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对于低挥发性VS和CS 500的CS 500来说,哪一个更好?新浪财经

    CS 500低波动率VS CS 500,哪一个更好?资料来源:来自媒体银行螺丝作者:银行螺丝。CS 500被低估了,所以很多朋友再次做出选择的困难。CS 500和500波动很低。我们应该选择哪一个?其他朋友会问这两个指数是否相同。事实上,这是两个不同的指数,它们的组成股票是不同的。中国证券500由A股的301至800家公司组成。CSE 500的低波动性是由150只股票组成的,其中波动性最低的股票选自CSE 500指数。我们可以详细分析CSE 500的低波动性指数。波动指数是多少?波动性指数是战略加权指数。我们知道股票价格每天都会涨跌。同一时期,一些股票涨跌幅度更大,而另一些股票跌幅较小。我们称之为波动。波动的大小对投资价值有影响吗?对300个波动和500个波动进行分析,波动时间越长,长期收益越低。相反,波动性越小,长期回报越好。为什么会发生这种情况?从市场波动的角度来看,波动性低的股票往往受到较少的关注,交易资金较少,更有可能具有投资价值。此外,从低波动性到高波动性,往往是因为股票所关注的,买卖资金的数量增加了价格的上涨,所以卖出高波动性品种将赚取一部分价格差来交换其他低波动性品种。这也是波动性指数的收入来源。波动性指数原则上不是一个问题,它可以添加到现有的指数中以提高收益。从而扩展了波动性系列指数:根据股票的波动性,多持低波动性股票,少持高波动性股票,可以获得更好的收益。这也是目前一种新型的指数基金。美国股市有许多低波动性指数基金,但它们才刚刚起步。中国证券500指数行业中性低波动性指数和500指数行业中性低波动性指数是结合低波动性策略的指数。该指数具有以下几个特点:1。基于CSE 500,选择波动性最低的150只股票。该指数从CSE 500指数中选择成分股,将500只股票的波动性从低到高进行排序,并选择波动性最低的150只股票。2。波动性越低,权重越高。也就是说,该指数将倾向于投资于“目前不被市场关注的股票”。三。为了避免过分关注一个行业,限制行业股票的数量。因此,500个低波动性指数限制了行业股票的数量,并且行业比例等于500个行业中的行业比例。简言之,该指数由150只波动性最低的股票组成,从股票指数500中选出,每六个月调整一次。索引返回值呢?低波动性股票往往是那些没有被注意到,没有多少钱来买卖,估值相对较低的股票。所以我们可以得到一定的超额收入。我们可以看一下500个低波动性指数相对于CSE 500的历史趋势。白线以上是500低波动的趋势,黄线以下是CSE 500指数的趋势。这个指数13年来已经上涨了15倍。它的盈利非常好,超过了同期中国证券交易所的500家。当然,像所有战略指数一样,它不会在每个时期都赢得CSE 500的冠军。有时他们赢,有时他们落后,但通常他们赢。此外,它们自己选择低波动性股票,因此500低波动性股票的波动性也比CSE 500低。可能的风险500低波动性是基于以股票交换的波动性。由于波动性变化非常快,500低波动性成分股更新相对较快。当股票每六个月换一次时,500只股票的低波动性将由于成分股的更新而导致估值的大幅波动。这点需要注意。简介:CSE 500是一个非常特殊的索引:它是一个很容易获得超额回报的索引。因此,中国证券500强周边出现了一系列衍生品。例如,500只低波动指数基金、500只增强基金、基于CSE 500的量化基金等。500指数的低波动性本身就是一种很好的战略加权指数基金,相对于CSE 500指数基金能够获得一定的超额收益。目前,500个低波动率和CSE 500都被低估了(2018年6月初)。由于它们之间的相关性,如果资金有限,您只能选择其中之一进行投资。免责声明:由媒体合成的内容来自媒体,版权属于原作者。请联系原作者并获得复制许可。本文的观点仅代表作者本人,而非新浪的立场。如果内容涉及投资建议,仅供参考,不作为投资的依据。投资是有风险的,所以我们进入市场时需要谨慎。责任编辑:张富强

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